V-Lab
Mustek Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.15%
decreased by 2.67%
1周
49.09%
decreased by 2.73%
1个月
48.90%
decreased by 2.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1842 | 3.47*** |
| αARCH | 0.1102 | 7.19*** |
| βGARCH | 0.8663 | 58.73*** |
| γ杠杆 | 0.5215 | 1.87* |
0.977
持续性29天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1842 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1102 | 7.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8663 | 58.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5215 | 1.87* |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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