V-Lab
Mustek Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.25%
increased by 5.16%
1周
61.84%
increased by 3.75%
1个月
58.19%
increased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8192 | 6.63*** |
| αARCH | 0.1338 | 7.47*** |
| βGARCH | 0.7892 | 32.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0629 | -1.31 |
| γ2 | -0.0166 | -0.22 |
| γ3 | 0.2689 | 4.30*** |
| γ4 | -0.4269 | -6.13*** |
| γ5 | 0.4525 | 5.71*** |
| γ6 | -0.3539 | -4.86*** |
| γ7 | 0.2116 | 3.29*** |
| γ8 | -0.0731 | -0.82 |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8192 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1338 | 7.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7892 | 32.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0629 | -1.31 |
| γ2 | -0.0166 | -0.22 |
| γ3 | 0.2689 | 4.30*** |
| γ4 | -0.4269 | -6.13*** |
| γ5 | 0.4525 | 5.71*** |
| γ6 | -0.3539 | -4.86*** |
| γ7 | 0.2116 | 3.29*** |
| γ8 | -0.0731 | -0.82 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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