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加拿大永久业权使用费有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.47%
decreased by 0.08%
1周
19.04%
increased by 0.49%
1个月
20.78%
increased by 2.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:10
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6014 | 5.54*** |
| αARCH | 0.0729 | 6.69*** |
| βGARCH | 0.8972 | 60.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4454 | -3.61*** |
| γ2 | 0.6031 | 3.10*** |
| γ3 | -0.1079 | -0.91 |
| γ4 | -0.1431 | -1.40 |
| γ5 | 0.0961 | 0.88 |
| γ6 | 0.1130 | 1.07 |
| γ7 | -0.2441 | -2.06** |
| γ8 | 0.2471 | 2.21** |
| γ9 | -0.3192 | -3.42*** |
| γ10 | 0.4379 | 3.60*** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6014 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0729 | 6.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8972 | 60.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4454 | -3.61*** |
| γ2 | 0.6031 | 3.10*** |
| γ3 | -0.1079 | -0.91 |
| γ4 | -0.1431 | -1.40 |
| γ5 | 0.0961 | 0.88 |
| γ6 | 0.1130 | 1.07 |
| γ7 | -0.2441 | -2.06** |
| γ8 | 0.2471 | 2.21** |
| γ9 | -0.3192 | -3.42*** |
| γ10 | 0.4379 | 3.60*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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