加拿大永久业权使用费有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
22.61%
increased by 1.91%
1周
23.01%
increased by 2.31%
1个月
24.29%
increased by 3.59%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 09:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月20日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6041 | 5.55*** |
| αARCH | 0.0728 | 6.69*** |
| βGARCH | 0.8976 | 60.61*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4428 | -3.61*** |
| γ2 | 0.6009 | 3.11*** |
| γ3 | -0.1097 | -0.93 |
| γ4 | -0.1425 | -1.41 |
| γ5 | 0.1006 | 0.94 |
| γ6 | 0.1034 | 0.99 |
| γ7 | -0.2325 | -1.98** |
| γ8 | 0.2353 | 2.09** |
| γ9 | -0.3109 | -3.27*** |
| γ10 | 0.4545 | 3.64*** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6041 | 5.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0728 | 6.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8976 | 60.61*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4428 | -3.61*** |
| γ2 | 0.6009 | 3.11*** |
| γ3 | -0.1097 | -0.93 |
| γ4 | -0.1425 | -1.41 |
| γ5 | 0.1006 | 0.94 |
| γ6 | 0.1034 | 0.99 |
| γ7 | -0.2325 | -1.98** |
| γ8 | 0.2353 | 2.09** |
| γ9 | -0.3109 | -3.27*** |
| γ10 | 0.4545 | 3.64*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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