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加拿大永久业权使用费有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.14%
decreased by 0.39%
1周
17.74%
increased by 0.21%
1个月
19.91%
increased by 2.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 132个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约132天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0482 | 3.51*** |
| αARCH | 0.1863 | 13.20*** |
| βGARCH | 0.8085 | 72.31*** |
0.995
持续性132天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0482 | 3.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1863 | 13.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8085 | 72.31*** |
持续性:
0.995
半衰期:
132天
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