V-Lab
越南航空公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.56%
increased by 2.61%
1周
37.92%
increased by 3.97%
1个月
40.54%
increased by 6.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2019年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8301 | 1.92* |
| αARCH | 0.2162 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.6699 | 16.50*** |
0.886
持续性6天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8301 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2162 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6699 | 16.50*** |
持续性:
0.886
半衰期:
6天
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