V-Lab
GCM Corp Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
125.10%
decreased by 1.47%
1周
126.02%
decreased by 0.55%
1个月
128.70%
increased by 2.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4172 | 3.09*** |
| αARCH | 0.1000 | 4.37*** |
| βGARCH | 0.8527 | 34.15*** |
0.953
持续性14天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4172 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1000 | 4.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8527 | 34.15*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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