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GCM Corp LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

94.57%

decreased by 1.07%

1周

96.17%

increased by 0.53%

1个月

98.81%

increased by 3.17%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:54

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

GCM Corp Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年11月15日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0524
2.88***
βGARCH0.8259
11.94***
γ杠杆-0.0206
-0.89
λ₁τ截距10.0000
1.33
λ₂预测调整0.7433
3.77***
λ₃τ持续性0.1188
0.46

0.868

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0524
2.88***
β

GARCH

波动率持续性

0.8259
11.94***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0206
-0.89
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
1.33
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7433
3.77***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1188
0.46

持续性:

0.868

半衰期:

5天