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GCM Corp LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

116.42%

increased by 1.81%

1周

117.80%

increased by 3.19%

1个月

118.53%

increased by 3.92%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of GCM Corp Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年11月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0521
2.85***
βGARCH0.8242
11.69***
γ杠杆-0.0201
-0.87
λ₁τ截距10.0000
1.35
λ₂预测调整0.7350
3.69***
λ₃τ持续性0.1299
0.51

0.866

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0521
2.85***
β

GARCH

波动率持续性

0.8242
11.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0201
-0.87
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
1.35
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7350
3.69***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1299
0.51

持续性:

0.866

半衰期:

5天