V-Lab
AmRest控股股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.24%
decreased by 0.53%
1周
25.40%
increased by 0.63%
1个月
27.80%
increased by 3.03%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加87%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大87%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0627 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.8224 | 20.49*** |
| γ杠杆 | 0.0545 | 2.29** |
| λ₁τ截距 | 0.0250 | 1.22 |
| λ₂预测调整 | 0.0157 | 1.89* |
| λ₃τ持续性 | 0.9793 | 88.09*** |
0.912
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0627 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8224 | 20.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0545 | 2.29** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0250 | 1.22 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0157 | 1.89* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9793 | 88.09*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
国际股票的其他MF2-GARCH分析