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AmRest控股股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

26.61%

decreased by 0.92%

1周

27.38%

decreased by 0.15%

1个月

29.21%

increased by 1.68%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of AmRest控股股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年4月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加89%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大89%
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0622
3.65***
βGARCH0.8225
20.44***
γ杠杆0.0551
2.31**
λ₁τ截距0.0258
1.23
λ₂预测调整0.0157
1.87*
λ₃τ持续性0.9791
86.96***

0.912

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0622
3.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.8225
20.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0551
2.31**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0258
1.23
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0157
1.87*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9791
86.96***

持续性:

0.912

半衰期:

8天