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AmRest控股股份公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.37%
decreased by 1.04%
1周
25.41%
decreased by 0.00%
1个月
27.38%
increased by 1.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5681 | 6.80*** |
| αARCH | 0.1158 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.7682 | 15.96*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1930 | -4.96*** |
| γ2 | 0.2446 | 4.25*** |
| γ3 | -0.0556 | -1.39 |
| γ4 | 0.0376 | 0.96 |
| γ5 | -0.0893 | -2.29** |
| γ6 | 0.0696 | 1.26 |
0.884
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5681 | 6.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1158 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7682 | 15.96*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1930 | -4.96*** |
| γ2 | 0.2446 | 4.25*** |
| γ3 | -0.0556 | -1.39 |
| γ4 | 0.0376 | 0.96 |
| γ5 | -0.0893 | -2.29** |
| γ6 | 0.0696 | 1.26 |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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