V-Lab
AmRest控股股份公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.92%
increased by 0.75%
1周
26.28%
increased by 1.11%
1个月
27.57%
increased by 2.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0642 | 4.99*** |
| αARCH | 0.0848 | 5.96*** |
| βGARCH | 0.8953 | 97.68*** |
| γ杠杆 | 0.0195 | 0.76 |
0.990
持续性68天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0642 | 4.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0848 | 5.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8953 | 97.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0195 | 0.76 |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析