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AmRest控股股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.28%
decreased by 0.50%
1周
24.93%
increased by 1.15%
1个月
27.93%
increased by 4.15%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5715 | 6.84*** |
| αARCH | 0.1164 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.7667 | 15.96*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1904 | -4.92*** |
| γ2 | 0.2410 | 4.21*** |
| γ3 | -0.0546 | -1.38 |
| γ4 | 0.0390 | 1.03 |
| γ5 | -0.0971 | -2.91*** |
| γ6 | 0.0915 | 4.04*** |
0.883
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5715 | 6.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1164 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7667 | 15.96*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1904 | -4.92*** |
| γ2 | 0.2410 | 4.21*** |
| γ3 | -0.0546 | -1.38 |
| γ4 | 0.0390 | 1.03 |
| γ5 | -0.0971 | -2.91*** |
| γ6 | 0.0915 | 4.04*** |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
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