AmRest控股股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
24.75%
decreased by 1.10%
1周
25.75%
decreased by 0.10%
1个月
27.65%
increased by 1.80%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月27日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5740 | 6.84*** |
| αARCH | 0.1167 | 5.42*** |
| βGARCH | 0.7668 | 16.05*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1889 | -4.90*** |
| γ2 | 0.2393 | 4.20*** |
| γ3 | -0.0541 | -1.37 |
| γ4 | 0.0385 | 1.02 |
| γ5 | -0.0980 | -2.95*** |
| γ6 | 0.0939 | 4.18*** |
0.884
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5740 | 6.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1167 | 5.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7668 | 16.05*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1889 | -4.90*** |
| γ2 | 0.2393 | 4.20*** |
| γ3 | -0.0541 | -1.37 |
| γ4 | 0.0385 | 1.02 |
| γ5 | -0.0980 | -2.95*** |
| γ6 | 0.0939 | 4.18*** |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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