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Avanza银行控股公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.76%
decreased by 3.15%
1周
30.81%
decreased by 2.10%
1个月
31.31%
decreased by 1.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2025年3月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0630 | 2.06** |
| αARCH | 0.1865 | 2.31** |
| βGARCH | 0.3232 | 1.26 |
样条系数
K=4
| γ1 | -7.3016 | -0.47 |
| γ2 | 38.2693 | 1.80* |
| γ3 | -64.5373 | -6.39*** |
| γ4 | 46.1603 | 8.22*** |
0.510
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0630 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1865 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3232 | 1.26 |
样条系数
K=4
| γ1 | -7.3016 | -0.47 |
| γ2 | 38.2693 | 1.80* |
| γ3 | -64.5373 | -6.39*** |
| γ4 | 46.1603 | 8.22*** |
持续性:
0.510
半衰期:
1天
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