Avanza银行控股公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
32.07%
increased by 6.29%
1周
30.08%
increased by 4.30%
1个月
28.95%
increased by 3.17%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 20:04
参数估计
2025年3月7日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1814 | 2.22** |
| αARCH | 0.1885 | 2.16** |
| βGARCH | 0.3531 | 1.37 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0754 | -0.01 |
| γ2 | 24.1236 | 1.23 |
| γ3 | -54.0870 | -5.71*** |
| γ4 | 42.8166 | 7.62*** |
0.542
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1814 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1885 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3531 | 1.37 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0754 | -0.01 |
| γ2 | 24.1236 | 1.23 |
| γ3 | -54.0870 | -5.71*** |
| γ4 | 42.8166 | 7.62*** |
持续性:
0.542
半衰期:
1天
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