Avanza银行控股公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
31.12%
increased by 2.73%
1周
31.01%
increased by 2.62%
1个月
31.03%
increased by 2.64%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 20:04
参数估计
2025年3月7日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0784 | 4.98*** |
| βGARCH | 0.7993 | 7.16*** |
| γ杠杆 | -0.0784 | -5.59*** |
| λ₁τ截距 | 0.6850 | 6.02*** |
| λ₂预测调整 | 0.0637 | 3.21*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7488 | 17.53*** |
0.839
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0784 | 4.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7993 | 7.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0784 | -5.59*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.6850 | 6.02*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0637 | 3.21*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7488 | 17.53*** |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
国际股票的其他MF2-GARCH分析