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Avanza银行控股公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.42%

decreased by 6.94%

1周

30.87%

decreased by 4.49%

1个月

30.14%

decreased by 5.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Avanza银行控股公共有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年3月7日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0543
5.97***
βGARCH0.0019
0.08
γ杠杆0.3006
9.33***
λ₁τ截距1.6148
7.66***
λ₂预测调整0.4198
6.14***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.207

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0543
5.97***
β

GARCH

波动率持续性

0.0019
0.08
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3006
9.33***
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.6148
7.66***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4198
6.14***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.207

半衰期:

0天