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V-Lab

德意志银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

31.94%

increased by 2.46%

1周

32.25%

increased by 2.77%

1个月

33.15%

increased by 3.67%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:56

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.0433	18.04
$β$	0.8831	126.62
$γ$	0.0485	13.80
$λ_{1}$	0.0092	4.70
$λ_{2}$	0.0243	3.39
$λ_{3}$	0.9737	126.03

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月15日