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德意志银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

31.06%

decreased by 1.06%

1周

31.12%

decreased by 1.00%

1个月

31.35%

decreased by 0.77%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:00

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德意志银行 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加113%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大113%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0429
4.35***
βGARCH0.8841
61.94***
γ杠杆0.0483
3.55***
λ₁τ截距0.0091
1.71*
λ₂预测调整0.0240
2.36**
λ₃τ持续性0.9741
89.34***

0.951

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0429
4.35***
β

GARCH

波动率持续性

0.8841
61.94***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0483
3.55***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0091
1.71*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0240
2.36**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9741
89.34***

持续性:

0.951

半衰期:

14天