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德意志银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

31.60%

decreased by 0.46%

1周

31.59%

decreased by 0.47%

1个月

31.69%

decreased by 0.37%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:37

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德意志银行 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加111%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大111%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0427
4.35***
βGARCH0.8862
63.25***
γ杠杆0.0473
3.53***
λ₁τ截距0.0096
1.67*
λ₂预测调整0.0250
2.24**
λ₃τ持续性0.9730
80.93***

0.953

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0427
4.35***
β

GARCH

波动率持续性

0.8862
63.25***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0473
3.53***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0096
1.67*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0250
2.24**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9730
80.93***

持续性:

0.953

半衰期:

14天