Victory Electric Vehicles International LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日星期四的波动率预测

1天

39.21%

increased by 24.93%

1周

424.14%

increased by 409.86%

1个月

45,259,173.66%

increased by 45,259,159.38%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:46

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月15日至 2026年9月28日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加282%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加282%

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.6772	29.60***
βGARCH	0.5678	84.22***
γ杠杆	-0.5000	-27.72***
λ₁τ截距	0.0000	0.05
λ₂预测调整	0.1129	18.40***
λ₃τ持续性	0.0471	20.00***

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.6772	29.60***
β GARCH 波动率持续性	0.5678	84.22***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.5000	-27.72***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.05
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1129	18.40***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0471	20.00***

持续性: