V-Lab
RGF Capital Markets LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.71%
decreased by 4.54%
1周
66.53%
increased by 12.28%
1个月
255.44%
increased by 201.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2018年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加51%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大51%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2044 | 5.25*** |
| βGARCH | 0.6940 | 18.48*** |
| γ杠杆 | 0.1046 | 2.51** |
| λ₁τ截距 | 8.9773 | 3.04*** |
| λ₂预测调整 | 0.3220 | 3.58*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2044 | 5.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6940 | 18.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1046 | 2.51** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 8.9773 | 3.04*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3220 | 3.58*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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