RGF Capital Markets LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.30%
decreased by 0.01%
1周
90.34%
increased by 22.03%
1个月
347.89%
increased by 279.58%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月17日 至 2026年10月19日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加42%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大42%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2243 | 5.86*** |
| βGARCH | 0.6808 | 18.24*** |
| γ杠杆 | 0.0945 | 2.32** |
| λ₁τ截距 | 9.8771 | 3.08*** |
| λ₂预测调整 | 0.3058 | 3.53*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2243 | 5.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6808 | 18.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0945 | 2.32** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 9.8771 | 3.08*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3058 | 3.53*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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