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Sonda股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.18%

increased by 1.96%

1周

30.16%

increased by 1.94%

1个月

29.79%

increased by 1.57%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Sonda股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年11月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加342%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大342%
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0275
2.62***
βGARCH0.8589
39.98***
γ杠杆0.0939
4.61***
λ₁τ截距0.7036
1.72*
λ₂预测调整0.7505
3.84***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.933

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0275
2.62***
β

GARCH

波动率持续性

0.8589
39.98***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0939
4.61***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.7036
1.72*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7505
3.84***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.933

半衰期:

10天