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Sonda股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.71%
increased by 0.74%
1周
26.91%
decreased by 0.06%
1个月
24.81%
decreased by 2.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13
参数估计
2006年11月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0977 | 8.03*** |
| αARCH | 0.0970 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.8266 | 30.40*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0195 | 0.39 |
| γ2 | 0.0325 | 0.37 |
| γ3 | -0.1203 | -1.39 |
| γ4 | 0.1616 | 1.98** |
| γ5 | -0.2079 | -3.35*** |
| γ6 | 0.1678 | 4.18*** |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0977 | 8.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0970 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8266 | 30.40*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0195 | 0.39 |
| γ2 | 0.0325 | 0.37 |
| γ3 | -0.1203 | -1.39 |
| γ4 | 0.1616 | 1.98** |
| γ5 | -0.2079 | -3.35*** |
| γ6 | 0.1678 | 4.18*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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