V-Lab
霓达株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.10%
decreased by 2.78%
1周
28.96%
decreased by 3.92%
1个月
25.96%
decreased by 6.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2656 | 2.87*** |
| αARCH | 0.1152 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.8057 | 31.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0393 | 0.56 |
| γ2 | -0.1107 | -1.19 |
| γ3 | 0.1613 | 3.85*** |
| γ4 | -0.1616 | -4.60*** |
| γ5 | 0.1035 | 3.20*** |
| γ6 | -0.0326 | -1.05 |
| γ7 | -0.0190 | -0.61 |
| γ8 | 0.0383 | 1.57 |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2656 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1152 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8057 | 31.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0393 | 0.56 |
| γ2 | -0.1107 | -1.19 |
| γ3 | 0.1613 | 3.85*** |
| γ4 | -0.1616 | -4.60*** |
| γ5 | 0.1035 | 3.20*** |
| γ6 | -0.0326 | -1.05 |
| γ7 | -0.0190 | -0.61 |
| γ8 | 0.0383 | 1.57 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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