V-Lab
霓达株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.24%
decreased by 1.66%
1周
34.39%
decreased by 1.51%
1个月
34.90%
decreased by 1.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1135 | 4.06*** |
| αARCH | 0.0926 | 7.83*** |
| βGARCH | 0.8875 | 63.38*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1135 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 7.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8875 | 63.38*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析