V-Lab
霓达株式会社乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.13%
decreased by 1.76%
1周
29.47%
decreased by 1.42%
1个月
30.67%
decreased by 0.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0944 | 2.22** |
| αARCH | 0.1443 | 8.90*** |
| βGARCH | 0.8396 | 66.99*** |
0.984
持续性43天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0944 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1443 | 8.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8396 | 66.99*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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