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霓达株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.02%
decreased by 2.53%
1周
36.32%
decreased by 2.23%
1个月
37.32%
decreased by 1.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加93%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大93%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0545 | 3.91*** |
| αARCH | 0.1756 | 8.33*** |
| βGARCH | 0.9718 | 156.21*** |
| γ杠杆 | -0.0557 | -2.64*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0545 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1756 | 8.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9718 | 156.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0557 | -2.64*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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