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嘉里大荣指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
11.83%
increased by 1.10%
1周
12.89%
increased by 2.16%
1个月
17.44%
increased by 6.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26
参数估计
1993年10月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0668 | 4.91*** |
| αARCH | 0.2555 | 8.34*** |
| βGARCH | 0.9685 | 141.90*** |
| γ杠杆 | -0.0180 | -1.13 |
0.968
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0668 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2555 | 8.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9685 | 141.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0180 | -1.13 |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
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