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长江电力指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.08%
decreased by 0.54%
1周
17.22%
decreased by 0.40%
1个月
17.77%
increased by 0.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2003年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 94个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约94天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0094 | 2.44** |
| αARCH | 0.1094 | 8.02*** |
| βGARCH | 0.9927 | 464.08*** |
| γ杠杆 | 0.0211 | 1.50 |
0.993
持续性94天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0094 | 2.44** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1094 | 8.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9927 | 464.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0211 | 1.50 |
持续性:
0.993
半衰期:
94天
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