V-Lab
韩国SK海力士公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
90.97%
decreased by 3.34%
1周
90.96%
decreased by 3.35%
1个月
90.93%
decreased by 3.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 172个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大53%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约172天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大53%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0140 | 3.12*** |
| αARCH | 0.0935 | 9.83*** |
| βGARCH | 0.9960 | 808.42*** |
| γ杠杆 | -0.0196 | -2.12** |
0.996
持续性172天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0140 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0935 | 9.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9960 | 808.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0196 | -2.12** |
持续性:
0.996
半衰期:
172天
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