V-Lab
韩国SK海力士公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.59%
decreased by 1.55%
1周
74.35%
decreased by 1.79%
1个月
73.43%
decreased by 2.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1997年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0771 | 1.71* |
| αARCH | 0.1352 | 9.40*** |
| βGARCH | 0.8614 | 96.32*** |
| γ杠杆 | 0.0292 | 1.26 |
| δ幂 | 1.9216 | 4.18*** |
0.993
持续性98天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0771 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1352 | 9.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8614 | 96.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0292 | 1.26 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9216 | 4.18*** |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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