韩国SK海力士公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
81.00%
increased by 0.90%
1周
80.70%
increased by 0.60%
1个月
79.57%
decreased by 0.53%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 23:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0794 | 1.73* |
| αARCH | 0.1364 | 9.37*** |
| βGARCH | 0.8600 | 95.96*** |
| γ杠杆 | 0.0313 | 1.37 |
| δ幂 | 1.9295 | 4.18*** |
0.993
持续性100天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0794 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1364 | 9.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8600 | 95.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0313 | 1.37 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9295 | 4.18*** |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析