V-Lab
PLC SpA非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.31%
decreased by 0.01%
1周
25.05%
increased by 2.73%
1个月
32.65%
increased by 10.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.39 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天δ = 2.39 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3975 | 3.81*** |
| αARCH | 0.1403 | 9.01*** |
| βGARCH | 0.8221 | 50.23*** |
| γ杠杆 | 0.0511 | 1.41 |
| δ幂 | 2.3942 | 9.29*** |
0.988
持续性56天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3975 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1403 | 9.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8221 | 50.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0511 | 1.41 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3942 | 9.29*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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