V-Lab
PLC SpA乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.61%
decreased by 0.01%
1周
22.07%
increased by 2.45%
1个月
29.14%
increased by 9.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2364 | 4.14*** |
| αARCH | 0.1412 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.8398 | 52.60*** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2364 | 4.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1412 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8398 | 52.60*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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