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PLC SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

31.99%

decreased by 0.25%

1周

31.06%

decreased by 1.18%

1个月

28.67%

decreased by 3.57%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of PLC SpA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年7月20日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.2114
3.65***
βGARCH0.1585
1.82*
γ杠杆0.1131
1.18
λ₁τ截距1.0377
1.62
λ₂预测调整0.4411
1.82*
λ₃τ持续性0.4567
1.57

0.426

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2114
3.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.1585
1.82*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1131
1.18
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.0377
1.62
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4411
1.82*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4567
1.57

持续性:

0.426

半衰期:

1天