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V-Lab

Ventia服务集团私人有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日星期五的波动率预测

1天

28.21%

decreased by 0.03%

1周

31.55%

increased by 3.31%

1个月

32.77%

increased by 4.53%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月23日至 2026年9月9日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天

参数	值	t统计量
m窗口	41
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.1774	1.30
γ杠杆	0.4476	1.95*
λ₁τ截距	0.1801	0.51
λ₂预测调整	0.0215	0.63
λ₃τ持续性	0.9339	7.92***

0.401

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	41
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.1774	1.30
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.4476	1.95*
λ₁ τ截距基线长期系数	0.1801	0.51
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0215	0.63
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9339	7.92***

持续性:

0.401

半衰期:

1天