跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Ventia服务集团私人有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

27.39%

decreased by 0.10%

1周

30.56%

increased by 3.07%

1个月

31.27%

increased by 3.78%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:59

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

Ventia服务集团私人有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月23日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.1870
1.37
γ杠杆0.4436
1.94*
λ₁τ截距0.1960
0.45
λ₂预测调整0.0186
0.57
λ₃τ持续性0.9316
6.75***

0.409

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.1870
1.37
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.4436
1.94*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1960
0.45
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0186
0.57
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9316
6.75***

持续性:

0.409

半衰期:

1天