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Ventia服务集团私人有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.59%
decreased by 0.20%
1周
42.55%
decreased by 0.24%
1个月
42.43%
decreased by 0.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2318 | 0.61 |
| αARCH | 0.0085 | 0.21 |
| βGARCH | 0.9583 | 59.41*** |
0.967
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2318 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0085 | 0.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9583 | 59.41*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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