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Ventia服务集团私人有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.01%
decreased by 0.32%
1周
30.09%
increased by 3.76%
1个月
31.85%
increased by 5.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加307%。 波动率幂次 δ = 0.91 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大307%δ = 0.91 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.99 |
| αARCH | 0.1710 | 1.20 |
| βGARCH | 0.3438 | 0.92 |
| γ杠杆 | 0.6479 | 2.33** |
| δ幂 | 0.9090 | 1.14 |
0.477
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1710 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3438 | 0.92 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6479 | 2.33** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9090 | 1.14 |
持续性:
0.477
半衰期:
1天
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