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宁德时代新能源科技股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.40%
decreased by 0.48%
1周
31.51%
increased by 0.63%
1个月
34.64%
increased by 3.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:18
参数估计
2025年5月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天δ = 1.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2115 | 0.74 |
| αARCH | 0.0415 | 0.01 |
| βGARCH | 0.8987 | 14.85*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.01 |
| δ幂 | 1.5002 | 1.70* |
0.949
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2115 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0415 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8987 | 14.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.01 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5002 | 1.70* |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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