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宁德时代新能源科技股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

32.68%

decreased by 0.28%

1周

34.06%

increased by 1.10%

1个月

37.32%

increased by 4.36%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:18

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of 宁德时代新能源科技股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年5月20日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
ω常数项0.5081
1.35
αARCH0.1228
1.31
βGARCH0.8651
15.67***
γ杠杆-0.1228
-1.32

0.926

持续性

9天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5081
1.35
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1228
1.31
β

GARCH

波动率持续性

0.8651
15.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1228
-1.32

持续性:

0.926

半衰期:

9天