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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
82.27%
increased by 0.66%
1周
83.99%
increased by 2.38%
1个月
87.91%
increased by 6.30%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:17
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9007 | 1.24 |
| αARCH | 0.2385 | 1.21 |
| βGARCH | 0.7418 | 7.69*** |
| γ杠杆 | -0.1307 | -0.50 |
0.915
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9007 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2385 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7418 | 7.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1307 | -0.50 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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