Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
61.69%
increased by 3.50%
1周
67.10%
increased by 8.91%
1个月
78.39%
increased by 20.20%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:42
参数估计
2026年2月26日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8055 | 1.22 |
| αARCH | 0.2601 | 1.30 |
| βGARCH | 0.7173 | 6.93*** |
| γ杠杆 | -0.1268 | -0.48 |
0.914
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8055 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2601 | 1.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7173 | 6.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1268 | -0.48 |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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