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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
75.07%
decreased by 2.94%
1周
78.88%
increased by 0.87%
1个月
87.41%
increased by 9.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0890 | 1.07 |
| αARCH | 0.2404 | 1.05 |
| βGARCH | 0.7390 | 6.91*** |
| γ杠杆 | -0.1220 | -0.40 |
0.918
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0890 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2404 | 1.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7390 | 6.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1220 | -0.40 |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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