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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.67%
decreased by 2.82%
1周
79.74%
decreased by 0.75%
1个月
84.17%
increased by 3.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3862 | 1.57 |
| αARCH | 0.2874 | 2.56** |
| βGARCH | 0.8876 | 14.34*** |
| γ杠杆 | 0.0877 | 0.72 |
0.888
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3862 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2874 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8876 | 14.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0877 | 0.72 |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
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