V-Lab
Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
76.95%
decreased by 2.00%
1周
81.80%
increased by 2.85%
1个月
95.02%
increased by 16.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 200.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 200.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 60.3427 | 0.70 |
| αARCH | 0.2194 | 1.26 |
| βGARCH | 0.9566 | 10.49*** |
| ν自由度 | 200.0000 | 0.02 |
0.957
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 60.3427 | 0.70 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2194 | 1.26 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9566 | 10.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 200.0000 | 0.02 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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