Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
65.14%
increased by 5.22%
1周
70.59%
increased by 10.67%
1个月
85.05%
increased by 25.13%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:36
参数估计
2026年2月26日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 200.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 200.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 52.7018 | 0.67 |
| α得分 | 0.2444 | 1.36 |
| β持续性 | 0.9573 | 9.76*** |
| ν自由度 | 200.0000 | 0.02 |
0.957
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 52.7018 | 0.67 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2444 | 1.36 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9573 | 9.76*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 200.0000 | 0.02 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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