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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
61.93%
decreased by 8.22%
1周
62.31%
decreased by 7.84%
1个月
63.82%
decreased by 6.33%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月23日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 331个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.51，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约331天v = 3.51 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 60.9991 | 1.85* |
| αARCH | 0.1225 | 35.36*** |
| βGARCH | 0.9979 | 940.54*** |
| ν自由度 | 3.5147 | 31.58*** |
0.998
持续性331天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 60.9991 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1225 | 35.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9979 | 940.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5147 | 31.58*** |
持续性:
0.998
半衰期:
331天
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