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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.37%
decreased by 8.68%
1周
64.74%
decreased by 8.31%
1个月
66.15%
decreased by 6.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:29
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 331个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.51，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约331天v = 3.51 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 61.0460 | 1.85* |
| αARCH | 0.1227 | 35.36*** |
| βGARCH | 0.9979 | 937.00*** |
| ν自由度 | 3.5131 | 31.56*** |
0.998
持续性331天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 61.0460 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1227 | 35.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9979 | 937.00*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5131 | 31.56*** |
持续性:
0.998
半衰期:
331天
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