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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.48%
decreased by 7.43%
1周
58.33%
decreased by 6.58%
1个月
61.12%
decreased by 3.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:29
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.04 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.04 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1475 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1546 | 9.37*** |
| βGARCH | 0.8454 | 48.44*** |
| γ杠杆 | -0.1398 | -1.75* |
| δ幂 | 1.0387 | 6.61*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1475 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1546 | 9.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8454 | 48.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1398 | -1.75* |
δ 幂 变换幂次 | 1.0387 | 6.61*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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