V-Lab
SAM控股公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.10%
decreased by 0.86%
1周
22.87%
increased by 0.91%
1个月
28.16%
increased by 6.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
2007年3月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.46 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 1.46 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1515 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1570 | 9.73*** |
| βGARCH | 0.8300 | 46.90*** |
| γ杠杆 | 0.0194 | 0.36 |
| δ幂 | 1.4552 | 6.41*** |
0.964
持续性19天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1515 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1570 | 9.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8300 | 46.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0194 | 0.36 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4552 | 6.41*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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