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SAM控股公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
15.00%
decreased by 0.88%
1周
15.81%
decreased by 0.07%
1个月
17.30%
increased by 1.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:47
参数估计
2007年3月21日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0266 | 4.79*** |
| αARCH | 0.1679 | 8.78*** |
| βGARCH | 0.7148 | 20.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4838 | -2.44** |
| γ2 | 0.7884 | 2.71*** |
| γ3 | -0.4032 | -2.29** |
| γ4 | -0.0513 | -0.33 |
| γ5 | 0.3624 | 2.35** |
| γ6 | -0.4290 | -2.05** |
| γ7 | 0.7243 | 2.72*** |
| γ8 | -1.1238 | -4.42*** |
| γ9 | 0.9723 | 4.03*** |
| γ10 | -0.7632 | -2.30** |
0.883
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0266 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1679 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7148 | 20.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4838 | -2.44** |
| γ2 | 0.7884 | 2.71*** |
| γ3 | -0.4032 | -2.29** |
| γ4 | -0.0513 | -0.33 |
| γ5 | 0.3624 | 2.35** |
| γ6 | -0.4290 | -2.05** |
| γ7 | 0.7243 | 2.72*** |
| γ8 | -1.1238 | -4.42*** |
| γ9 | 0.9723 | 4.03*** |
| γ10 | -0.7632 | -2.30** |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
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