V-Lab
SAM控股公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.48%
decreased by 1.98%
1周
31.80%
decreased by 1.66%
1个月
33.01%
decreased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
2008年1月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 93个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约93天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0704 | 3.39*** |
| αARCH | 0.1443 | 5.77*** |
| βGARCH | 0.8456 | 49.44*** |
| γ杠杆 | 0.0052 | 0.13 |
0.993
持续性93天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0704 | 3.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1443 | 5.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8456 | 49.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0052 | 0.13 |
持续性:
0.993
半衰期:
93天
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