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湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.04%
decreased by 2.69%
1周
37.10%
increased by 1.37%
1个月
39.49%
increased by 3.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:09
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5486 | 2.19** |
| αARCH | 0.2679 | 1.67* |
| βGARCH | 0.3066 | 1.53 |
| γ杠杆 | 0.0600 | 0.18 |
0.604
持续性1天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5486 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2679 | 1.67* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3066 | 1.53 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0600 | 0.18 |
持续性:
0.604
半衰期:
1天
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