跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

59.82%

increased by 0.50%

1周

60.18%

increased by 0.86%

1个月

61.21%

increased by 1.89%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月28日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项0.8039
0.45
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.9252
10.10***
γ杠杆0.0492
0.19

0.950

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8039
0.45
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.9252
10.10***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0492
0.19

持续性:

0.950

半衰期:

13天