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山西汾酒GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

39.51%

increased by 0.43%

1周

40.01%

increased by 0.93%

1个月

41.73%

increased by 2.65%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:19

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 山西汾酒 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
参数值t统计量
ω常数项0.2024
5.66***
αARCH0.0826
5.50***
βGARCH0.8938
86.23***
γ杠杆0.0080
0.32

0.980

持续性

35天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2024
5.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0826
5.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.8938
86.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0080
0.32

持续性:

0.980

半衰期:

35天