跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

山西汾酒GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

34.38%

increased by 3.37%

1周

35.17%

increased by 4.16%

1个月

37.79%

increased by 6.78%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:25

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

山西汾酒 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月6日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
参数值t统计量
ω常数项0.2025
5.66***
αARCH0.0827
5.50***
βGARCH0.8936
86.08***
γ杠杆0.0080
0.32

0.980

持续性

35天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2025
5.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0827
5.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.8936
86.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0080
0.32

持续性:

0.980

半衰期:

35天