GKP Printing & Packaging LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
59.87%
decreased by 2.63%
1周
59.98%
decreased by 2.52%
1个月
60.31%
decreased by 2.19%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月8日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5912 | 2.29** |
| αARCH | 0.1125 | 1.49 |
| βGARCH | 0.8617 | 24.12*** |
| γ杠杆 | -0.0278 | -0.21 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5912 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 1.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8617 | 24.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0278 | -0.21 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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