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GKP Printing & Packaging LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

50.18%

increased by 3.93%

1周

51.06%

increased by 4.81%

1个月

53.70%

increased by 7.45%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:23

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of GKP Printing & Packaging Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月8日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.5790
2.32**
αARCH0.1128
1.47
βGARCH0.8636
24.64***
γ杠杆-0.0318
-0.24

0.960

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5790
2.32**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1128
1.47
β

GARCH

波动率持续性

0.8636
24.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0318
-0.24

持续性:

0.960

半衰期:

17天