V-Lab
GKP Printing & Packaging LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
61.02%
increased by 12.09%
1周
60.99%
increased by 12.06%
1个月
60.88%
increased by 11.95%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5767 | 2.33** |
| αARCH | 0.1123 | 1.47 |
| βGARCH | 0.8640 | 24.85*** |
| γ杠杆 | -0.0317 | -0.24 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5767 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 1.47 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8640 | 24.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0317 | -0.24 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
GKP Printing & Packaging Ltd其他分析
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析