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加拿大永久业权使用费有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

23.49%

decreased by 0.55%

1周

23.70%

decreased by 0.34%

1个月

24.47%

increased by 0.43%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

加拿大永久业权使用费有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年2月20日 至 2026年9月25日

模型洞察

在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 104个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约104天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
参数值t统计量
ω常数项0.0340
3.07***
αARCH0.0338
4.18***
βGARCH0.9306
108.55***
γ杠杆0.0580
2.40**

0.993

持续性

104天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0340
3.07***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0338
4.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.9306
108.55***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0580
2.40**

持续性:

0.993

半衰期:

104天