V-Lab
加拿大永久业权使用费有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
22.88%
decreased by 0.87%
1周
22.87%
decreased by 0.88%
1个月
23.04%
decreased by 0.71%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加319%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大319%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0305 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.8417 | 41.03*** |
| γ杠杆 | 0.0973 | 5.27*** |
| λ₁τ截距 | 0.0299 | 2.01** |
| λ₂预测调整 | 0.0573 | 3.03*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9349 | 43.46*** |
0.921
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0305 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8417 | 41.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0973 | 5.27*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0299 | 2.01** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0573 | 3.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9349 | 43.46*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
国际股票的其他MF2-GARCH分析