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加拿大永久业权使用费有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

18.13%

increased by 0.20%

1周

18.66%

increased by 0.73%

1个月

20.02%

increased by 2.09%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 加拿大永久业权使用费有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年2月20日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加331%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大331%
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0297
3.05***
βGARCH0.8428
41.75***
γ杠杆0.0983
5.33***
λ₁τ截距0.0294
2.00**
λ₂预测调整0.0574
3.03***
λ₃τ持续性0.9348
43.52***

0.922

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0297
3.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8428
41.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0983
5.33***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0294
2.00**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0574
3.03***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9348
43.52***

持续性:

0.922

半衰期:

8天