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Varopakorn PCLMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

61.92%

increased by 1.58%

1周

69.01%

increased by 8.67%

1个月

68.39%

increased by 8.05%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Varopakorn PCL MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年7月17日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2157
4.12***
βGARCH0.4781
8.01***
γ杠杆-0.0663
-1.19
λ₁τ截距3.6528
1.22
λ₂预测调整0.3169
1.24
λ₃τ持续性0.4886
1.18

0.661

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2157
4.12***
β

GARCH

波动率持续性

0.4781
8.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0663
-1.19
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.6528
1.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3169
1.24
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4886
1.18

持续性:

0.661

半衰期:

2天