跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Varopakorn PCLMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

59.46%

increased by 19.27%

1周

60.34%

increased by 20.15%

1个月

65.11%

increased by 24.92%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Varopakorn PCL MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年7月17日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2180
4.17***
βGARCH0.4784
8.06***
γ杠杆-0.0685
-1.23
λ₁τ截距3.6596
1.22
λ₂预测调整0.3166
1.25
λ₃τ持续性0.4879
1.18

0.662

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2180
4.17***
β

GARCH

波动率持续性

0.4784
8.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0685
-1.23
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.6596
1.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3166
1.25
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4879
1.18

持续性:

0.662

半衰期:

2天