V-Lab
Varopakorn PCL非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.13%
decreased by 1.61%
1周
58.62%
decreased by 0.12%
1个月
62.92%
increased by 4.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30
参数估计
1992年7月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9925 | 2.00** |
| αARCH | 0.1388 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.8148 | 29.19*** |
| γ杠杆 | -0.0561 | -0.75 |
| δ幂 | 2.0544 | 6.14*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9925 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1388 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8148 | 29.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0561 | -0.75 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0544 | 6.14*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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